Сравнение ^FVX с ES=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или ES=F.
Корреляция
Корреляция между ^FVX и ES=F составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и ES=F
Основные характеристики
^FVX:
0.56
ES=F:
1.58
^FVX:
0.98
ES=F:
2.24
^FVX:
1.11
ES=F:
1.31
^FVX:
0.23
ES=F:
2.34
^FVX:
1.03
ES=F:
9.10
^FVX:
12.95%
ES=F:
2.25%
^FVX:
23.76%
ES=F:
12.72%
^FVX:
-97.53%
ES=F:
-57.11%
^FVX:
-41.87%
ES=F:
-1.80%
Доходность по периодам
С начала года, ^FVX показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у ES=F с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции ES=F по среднегодовой доходности: 13.61% против 10.70% соответственно.
^FVX
4.79%
7.90%
12.72%
16.38%
22.99%
13.61%
ES=F
0.91%
-1.50%
6.22%
24.82%
11.29%
10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^FVX и ES=F
^FVX
ES=F
Сравнение ^FVX c ES=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и ES=F
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и ES=F
Текущая волатильность для Treasury Yield 5 Years (^FVX) составляет 4.25%, в то время как у S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.