Сравнение ^FVX с ES=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или ES=F.
Корреляция
Корреляция между ^FVX и ES=F составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и ES=F
Основные характеристики
^FVX:
0.48
ES=F:
1.55
^FVX:
0.88
ES=F:
2.13
^FVX:
1.10
ES=F:
1.30
^FVX:
0.20
ES=F:
2.20
^FVX:
0.90
ES=F:
8.88
^FVX:
12.88%
ES=F:
2.17%
^FVX:
23.95%
ES=F:
11.89%
^FVX:
-97.53%
ES=F:
-57.11%
^FVX:
-44.53%
ES=F:
-4.24%
Доходность по периодам
С начала года, ^FVX показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у ES=F с доходностью 21.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^FVX имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции ES=F немного впереди с 10.09%.
^FVX
14.06%
2.46%
2.55%
12.83%
20.36%
9.76%
ES=F
21.35%
-1.64%
6.73%
21.75%
11.35%
10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^FVX c ES=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и ES=F
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и ES=F
Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.