PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^FVX с ES=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FVX с ES=F

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или ES=F.

Корреляция

Корреляция между ^FVX и ES=F составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и ES=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.87%
508.74%
^FVX
ES=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FVX:

-0.63

ES=F:

0.25

Коэф-т Сортино

^FVX:

-0.77

ES=F:

0.50

Коэф-т Омега

^FVX:

0.91

ES=F:

1.07

Коэф-т Кальмара

^FVX:

-0.26

ES=F:

0.25

Коэф-т Мартина

^FVX:

-1.12

ES=F:

0.99

Индекс Язвы

^FVX:

13.30%

ES=F:

5.12%

Дневная вол-ть

^FVX:

23.75%

ES=F:

19.07%

Макс. просадка

^FVX:

-97.53%

ES=F:

-57.11%

Текущая просадка

^FVX:

-51.67%

ES=F:

-9.60%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность -12.88%, что значительно ниже, чем у ES=F с доходностью -6.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^FVX имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции ES=F немного отстают с 9.46%.

^FVX

С начала года

-12.88%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

-7.02%

1 год

-17.74%

5 лет

61.72%

10 лет

9.75%

ES=F

С начала года

-6.14%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-4.79%

1 год

8.25%

5 лет

12.47%

10 лет

9.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FVX и ES=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FVX c ES=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^FVX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^FVX: -0.60
ES=F: 0.17
Коэффициент Сортино ^FVX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^FVX: -0.73
ES=F: 0.39
Коэффициент Омега ^FVX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^FVX: 0.91
ES=F: 1.06
Коэффициент Кальмара ^FVX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^FVX: -0.27
ES=F: 0.17
Коэффициент Мартина ^FVX, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
^FVX: -1.19
ES=F: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа ES=F равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и ES=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.17
^FVX
ES=F

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и ES=F

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.98%
-9.60%
^FVX
ES=F

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и ES=F

Текущая волатильность для Treasury Yield 5 Years (^FVX) составляет 9.17%, в то время как у S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.17%
14.04%
^FVX
ES=F