PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FVX с ES=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FVX и ES=F составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и ES=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.56%
6.73%
^FVX
ES=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FVX:

0.48

ES=F:

1.55

Коэф-т Сортино

^FVX:

0.88

ES=F:

2.13

Коэф-т Омега

^FVX:

1.10

ES=F:

1.30

Коэф-т Кальмара

^FVX:

0.20

ES=F:

2.20

Коэф-т Мартина

^FVX:

0.90

ES=F:

8.88

Индекс Язвы

^FVX:

12.88%

ES=F:

2.17%

Дневная вол-ть

^FVX:

23.95%

ES=F:

11.89%

Макс. просадка

^FVX:

-97.53%

ES=F:

-57.11%

Текущая просадка

^FVX:

-44.53%

ES=F:

-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у ES=F с доходностью 21.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^FVX имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции ES=F немного впереди с 10.09%.


^FVX

С начала года

14.06%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

2.55%

1 год

12.83%

5 лет

20.36%

10 лет

9.76%

ES=F

С начала года

21.35%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

6.73%

1 год

21.75%

5 лет

11.35%

10 лет

10.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^FVX c ES=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FVX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.411.45
Коэффициент Сортино ^FVX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.782.01
Коэффициент Омега ^FVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.091.29
Коэффициент Кальмара ^FVX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.192.05
Коэффициент Мартина ^FVX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.738.10
^FVX
ES=F

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа ES=F равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и ES=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.41
1.45
^FVX
ES=F

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и ES=F

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-35.70%
-4.24%
^FVX
ES=F

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и ES=F

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.08%
3.55%
^FVX
ES=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab