PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FVX с ES=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FVX и ES=F составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и ES=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.75%
488.96%
^FVX
ES=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FVX:

-0.82

ES=F:

0.19

Коэф-т Сортино

^FVX:

-1.07

ES=F:

0.34

Коэф-т Омега

^FVX:

0.88

ES=F:

1.05

Коэф-т Кальмара

^FVX:

-0.33

ES=F:

0.22

Коэф-т Мартина

^FVX:

-1.33

ES=F:

0.82

Индекс Язвы

^FVX:

14.03%

ES=F:

3.36%

Дневная вол-ть

^FVX:

23.14%

ES=F:

14.35%

Макс. просадка

^FVX:

-97.53%

ES=F:

-57.11%

Текущая просадка

^FVX:

-52.37%

ES=F:

-12.53%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у ES=F с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции ES=F по среднегодовой доходности: 11.17% против 9.27% соответственно.


^FVX

С начала года

-14.13%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

3.47%

1 год

-13.30%

5 лет

59.15%

10 лет

11.17%

ES=F

С начала года

-9.19%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-6.24%

1 год

2.35%

5 лет

15.01%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FVX и ES=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FVX c ES=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FVX, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00
^FVX: -0.71
ES=F: 0.08
Коэффициент Сортино ^FVX, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^FVX: -0.88
ES=F: 0.20
Коэффициент Омега ^FVX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.20
^FVX: 0.89
ES=F: 1.03
Коэффициент Кальмара ^FVX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^FVX: -0.31
ES=F: 0.09
Коэффициент Мартина ^FVX, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^FVX: -1.17
ES=F: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа ES=F равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и ES=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
0.08
^FVX
ES=F

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и ES=F

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.79%
-12.53%
^FVX
ES=F

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и ES=F

Treasury Yield 5 Years (^FVX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) имеют волатильность 7.03% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.03%
6.99%
^FVX
ES=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab