Сравнение ^FVX с ES=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или ES=F.
Корреляция
Корреляция между ^FVX и ES=F составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и ES=F
Основные характеристики
^FVX:
-0.00
ES=F:
1.13
^FVX:
0.16
ES=F:
1.60
^FVX:
1.02
ES=F:
1.22
^FVX:
-0.00
ES=F:
1.66
^FVX:
-0.01
ES=F:
6.23
^FVX:
13.14%
ES=F:
2.33%
^FVX:
22.51%
ES=F:
12.87%
^FVX:
-97.53%
ES=F:
-57.11%
^FVX:
-46.07%
ES=F:
-2.16%
Доходность по периодам
С начала года, ^FVX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у ES=F с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции ES=F по среднегодовой доходности: 11.31% против 10.24% соответственно.
^FVX
-2.79%
-3.80%
16.66%
-1.69%
26.36%
11.31%
ES=F
1.58%
-1.48%
6.67%
18.28%
11.30%
10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^FVX и ES=F
^FVX
ES=F
Сравнение ^FVX c ES=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и ES=F
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и ES=F
Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.